Верстяк А.В., Николюк В.П. Cтрес-тестування ринкових факторів поширення фінансових інфекцій

  • Andriy Verstyak Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
  • Vitaliy Nykolyuk Буковинський державний фінансово-економічний університет

Анотація

В статті розглядається проблема поширення фінансових інфекцій. Окрема увага приділяється проблемі емпіричного дослідження проведення стрес тестів. Запропонований інструментарій, який використовує спеціальний алгоритм для визначення очікуваного впливу на зміну ризик-факторів у випадку реалізації різних сценаріїв. Як приклад, фундаментальним ризик-фактором моделі є змiна індексу MSCI.Ключові слова: фінансова криза, трансмісія фінансових шоків, фінансова інфекція, стрес-тестування

Біографії авторів

Andriy Verstyak, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
Верстяк Андрій Васильовичкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича(Чернівці, Україна)
Vitaliy Nykolyuk, Буковинський державний фінансово-економічний університет
Ніколюк Віталій Петровичасистент Буковинського державного фінансово-економічного університету(Чернівці, Україна)

Посилання

Rebonato, R.A. (2010), “Bayesian approach to stress testing and scenario analysis”, Journal of Investment Management, pp. 121-135.

Attilio Meucci Fully Flexible Views: Theory and Practice, available at: http://sсrn.com/abstract=1413325

Meucci, A. Fully flexible views with parametric multivariate distributions, available at: http://scrn.com/abstract=1143549.

Meucci, A. Historical scenarios with Fully Flexible Probabilities, GARP Risk Professional, available at: http://symnys.com/node/152.

Meucci A. Effective number of scenarios with Fully Flexible Probabilities, GARP Risk Professional, available at: http://symnys.com/node/162.

№4-6(76-78)'2012
Номер
№ 4-6(76-78) (2012)
Розділ
Економетрика (методи статистичного аналізу і прогнозування)

Авторське право (c) 2014 Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал

Creative Commons License

TЦя робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

All rights reserved for authors with articles of printed version of ISJ "Economic Cybernetics" (ISSN 2077-8031).

Copyrights of published works are retained by the author(s) but with first publication rights granted to Donetsk National University. Further, in case of any plagiarism issue author(s) hold(s) complete liability.

Online version of ISJ "Economic Cybernetics" (ISSN 2312-5837) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ec.projects-manager.com.